Сравнение TTXD с EMTY
TTXD (Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds. TTXD is actively managed, while EMTY is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TTXD и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXD показывает доходность -43.47%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -0.33%.
TTXD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- -46.72%
- С начала года
- -43.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EMTY
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.19%
Сравнение доходности по годам TTXD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | -43.47% | 10.81% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -0.33% | 6.58% |
Correlation
The correlation between TTXD and EMTY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
TTXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMTY
Сравнение TTXD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTXD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXD и EMTY
Максимальная просадка TTXD за все время составила -67.61%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXD и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.61% | -77.62% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.01% | -75.12% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -54.56% | +31.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXD и EMTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.38% | 18.15% | +44.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.38% | 22.39% | +39.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.38% | 25.59% | +36.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXD и EMTY
Дивидендная доходность TTXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности EMTY в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.26% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | 3.48% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTXD and EMTY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTXD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 3.26% for EMTY.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для TTXD и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор