Сравнение TTXD с QQQE
TTXD (Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - TTXD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. TTXD is actively managed, while QQQE is passively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TTXD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXD показывает доходность -43.47%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 14.43%.
TTXD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- -46.72%
- С начала года
- -43.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 14.66%
- Всё время*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам TTXD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | -43.47% | 10.81% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 14.43% | 0.86% |
Correlation
The correlation between TTXD and QQQE is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
TTXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQE
Сравнение TTXD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTXD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXD и QQQE
Максимальная просадка TTXD за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.61% | -32.14% | -35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.01% | -4.76% | -58.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -5.14% | -17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXD и QQQE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.38% | 15.89% | +46.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.38% | 20.57% | +41.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.38% | 20.75% | +41.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXD и QQQE
Дивидендная доходность TTXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности QQQE в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.58% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | 3.48% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTXD and QQQE have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTXD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.58% for QQQE.
TTXD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для TTXD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор