PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTWO с VGWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTWO с VGWD.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock, while VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) is Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, TTWO returned 2.58%/yr vs 10.72%/yr for VGWD.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTWO и VGWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TTWO торгуется в USD, в то время как VGWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.23%.

TTWO

1 день
-0.16%
1 месяц
-12.65%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-8.03%
3 года*
15.77%
5 лет*
2.58%
10 лет*
18.63%

VGWD.DE

1 день
1.48%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.23%
6 месяцев
13.76%
1 год
27.36%
3 года*
18.59%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTWO и VGWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		-17.29%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%4.68%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		12.23%27.76%9.13%10.68%-5.43%17.81%-0.77%22.39%-12.36%4.33%

Correlation

The correlation between TTWO and VGWD.DE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.19

The correlation between TTWO and VGWD.DE shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Take-Two Interactive Software, Inc.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с TTWO:
TTWO с EATTWO с NVDATTWO с VOOTTWO с RBLXTTWO с MARTTWO с PVHTTWO с SAIA
Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYVGWD.DE с SPYW.DEVGWD.DE с SPYD

Доходность на риск

TTWO vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTWO c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTWOVGWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.50

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
3.51

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.45

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.45

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

12.28

-13.03

TTWO vs. VGWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VGWD.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и VGWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTWO и VGWD.DE

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки VGWD.DE в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и VGWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTWOVGWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.85%

-36.70%

-44.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-7.72%

-19.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-13.67%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.50%

-20.94%

-30.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

0.00%

-19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-5.83%

-21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

2.17%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и VGWD.DE

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTWOVGWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

3.03%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

8.47%

+15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

10.65%

+18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

13.35%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.03%

15.34%

+18.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и VGWD.DE

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.46%2.84%3.05%3.40%3.78%3.02%3.08%3.21%3.70%0.58%

Часто задаваемые вопросы

TTWO and VGWD.DE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTWO и VGWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор