PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTWO с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TTWO и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTWO имеют среднегодовую доходность 18.63%, а акции ABBV немного впереди с 19.10%.


TTWO

1 день
-0.16%
1 месяц
-12.66%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-8.03%
3 года*
15.77%
5 лет*
2.58%
10 лет*
18.63%

ABBV

1 день
1.32%
1 месяц
8.24%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
23.06%
3 года*
22.39%
5 лет*
18.94%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTWO и ABBV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-17.29%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%
ABBV
AbbVie Inc.
1.30%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Correlation

The correlation between TTWO and ABBV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.19

The correlation between TTWO and ABBV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTWO:

$39.24B

ABBV:

$403.99B

EPS

TTWO:

-$1.62

ABBV:

$2.05

Коэффициент P/S

TTWO:

5.84

ABBV:

6.43

Коэффициент P/B

TTWO:

11.18

ABBV:

14.69

Общая выручка (12 мес.)

TTWO:

$6.66B

ABBV:

$62.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTWO:

$3.81B

ABBV:

$46.15B

EBITDA (12 мес.)

TTWO:

$850.50M

ABBV:

$17.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Take-Two Interactive Software, Inc.

AbbVie Inc.

Доходность на риск

TTWO vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTWO c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTWOABBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.29

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

2.88

-3.64

TTWO vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTWO и ABBV

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и ABBV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTWOABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.85%

-45.09%

-35.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-17.32%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-20.74%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.50%

-21.92%

-29.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-45.09%

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-4.60%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-10.71%

-17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

7.75%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и ABBV

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTWOABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

6.10%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

17.85%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

24.31%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

22.89%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.03%

25.73%

+8.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и ABBV

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.
2.96%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.68B
15.00B
(TTWO) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTWO и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Take-Two Interactive Software, Inc. и AbbVie Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
55.9%
83.5%
Активы портфеля
TTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

TTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

TTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.


Часто задаваемые вопросы


TTWO and ABBV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTWO has higher volatility (10.33%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs ABBV's -45.09%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTWO и ABBV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор