Сравнение TTTX.TO с CIE.NEO
TTTX.TO (Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF) and CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) are both Global Equities funds - TTTX.TO tracks the Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index while CIE.NEO tracks the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past year, TTTX.TO returned 41.10% vs 40.12% for CIE.NEO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TTTX.TO charges 0.60%/yr vs 0.73%/yr for CIE.NEO.
Доходность
Сравнение доходности TTTX.TO и CIE.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTTX.TO показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у CIE.NEO с доходностью 18.32%.
TTTX.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 40.12%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам TTTX.TO и CIE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTTX.TO Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF | 11.36% | 18.31% | 21.44% |
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 34.92% | 1.63% |
Correlation
The correlation between TTTX.TO and CIE.NEO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTTX.TO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск
TTTX.TO
CIE.NEO
Сравнение TTTX.TO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTTX.TO | CIE.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.63 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 15.02 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTTX.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.44 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок TTTX.TO и CIE.NEO
Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и CIE.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTTX.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -40.08% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.10% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.13% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.68% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTTX.TO и CIE.NEO
Текущая волатильность для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) составляет 4.31%, в то время как у iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TTTX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTTX.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.82% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 11.56% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 13.94% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 13.85% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 18.18% | +2.47% |
Сравнение комиссий TTTX.TO и CIE.NEO
TTTX.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CIE.NEO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTTX.TO и CIE.NEO
Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CIE.NEO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
TTTX.TO Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTTX.TO and CIE.NEO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTTX.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTTX.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
TTTX.TO tracks Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index, while CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TTTX.TO and 0.73% for CIE.NEO.
Подберите оптимальное распределение для TTTX.TO и CIE.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор