PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTTX.TO с CIE.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TTTX.TO и CIE.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTTX.TO показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у CIE.NEO с доходностью 18.32%.


TTTX.TO

1 день
0.19%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.36%
6 месяцев
10.30%
1 год
41.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CIE.NEO

1 день
0.42%
1 месяц
6.88%
С начала года
18.32%
6 месяцев
20.08%
1 год
40.12%
3 года*
24.89%
5 лет*
15.60%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTTX.TO и CIE.NEO


2026 (YTD)20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF
11.36%18.31%21.44%
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
18.32%34.92%1.63%

Correlation

The correlation between TTTX.TO and CIE.NEO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

iShares International Fundamental Common Class

Доходность на риск

TTTX.TO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина

CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTTX.TO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTTX.TOCIE.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.63

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

15.02

-4.25

TTTX.TO vs. CIE.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTTX.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIE.NEO равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTTX.TO и CIE.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TTTX.TOCIE.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.44

+0.82

Просадки

Сравнение просадок TTTX.TO и CIE.NEO

Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и CIE.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTTX.TOCIE.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-40.08%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.10%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.13%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.68%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TTTX.TO и CIE.NEO

Текущая волатильность для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) составляет 4.31%, в то время как у iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TTTX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTTX.TOCIE.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.82%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.56%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

13.94%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

13.85%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

18.18%

+2.47%

Сравнение комиссий TTTX.TO и CIE.NEO

TTTX.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CIE.NEO в 0.73%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTTX.TO и CIE.NEO

Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CIE.NEO в 2.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
2.11%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF
0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TTTX.TO and CIE.NEO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TTTX.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TTTX.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.

TTTX.TO tracks Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index, while CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TTTX.TO and 0.73% for CIE.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTTX.TO и CIE.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор