PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTTX.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTTX.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

TTTX.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTTX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TTTX.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTTX.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		-8.61%18.31%21.44%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		3.20%33.87%10.84%

Доходность по периодам

С начала года, TTTX.TO показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.

TTTX.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-4.33%
1 год
18.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.41%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с TINF.TOTTTX.TO с XML.TOTTTX.TO с BREA.TOTTTX.TO с BGIE.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий TTTX.TO и HDIV.TO

TTTX.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

TTTX.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTTX.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTX.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.05

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.59

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.61

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

12.70

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTTX.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTTX.TO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTTX.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTX.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.05

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.11

-0.36

Корреляция

Корреляция между TTTX.TO и HDIV.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTTX.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%

TTM20252024202320222021
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		9.23%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок TTTX.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, примерно равная максимальной просадке HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTTX.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-22.32%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-13.77%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-5.09%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.35%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.83%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TTTX.TO и HDIV.TO

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) имеют волатильность 5.75% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTTX.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.01%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

10.54%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

16.89%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

15.73%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

15.73%

+5.25%