PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTTX.TO с FGEP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTTX.TO с FGEP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO).

TTTX.TO и FGEP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTTX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TTTX.TO и FGEP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTTX.TO и FGEP.TO

2026 (YTD)20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		-5.40%18.31%20.61%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, TTTX.TO показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у FGEP.TO с доходностью 3.87%.

TTTX.TO

1 день
3.50%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с TINF.TOTTTX.TO с XML.TOTTTX.TO с BREA.TO
Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с XMI.TO

Сравнение комиссий TTTX.TO и FGEP.TO

TTTX.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FGEP.TO в 1.16%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Доходность на риск

TTTX.TO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTTX.TO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTX.TOFGEP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.62

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.21

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.23

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

10.39

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTTX.TO vs. FGEP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTTX.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FGEP.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTTX.TO и FGEP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTX.TOFGEP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.35

-0.50

Корреляция

Корреляция между TTTX.TO и FGEP.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTTX.TO и FGEP.TO

Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.11%0.10%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTTX.TO и FGEP.TO

Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и FGEP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTTX.TOFGEP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-14.78%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.58%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-4.14%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-1.73%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.27%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TTTX.TO и FGEP.TO

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TTTX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTTX.TOFGEP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.70%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

8.30%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

14.57%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

12.75%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

12.75%

+8.36%