PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTTX.TO с BGIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTTX.TO с BGIE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO).

TTTX.TO и BGIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTTX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TTTX.TO и BGIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTTX.TO и BGIE.TO

2026 (YTD)20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		-5.40%18.31%21.44%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, TTTX.TO показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у BGIE.TO с доходностью 10.08%.

TTTX.TO

1 день
3.50%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Brompton Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с TINF.TOTTTX.TO с XML.TOTTTX.TO с BREA.TO
Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO

Сравнение комиссий TTTX.TO и BGIE.TO

TTTX.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BGIE.TO в 0.75%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Доходность на риск

TTTX.TO vs. BGIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTTX.TO c BGIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTX.TOBGIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.86

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.40

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.97

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

11.98

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTTX.TO vs. BGIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTTX.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BGIE.TO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTTX.TO и BGIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTX.TOBGIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.86

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.96

-0.11

Корреляция

Корреляция между TTTX.TO и BGIE.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTTX.TO и BGIE.TO

Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BGIE.TO в 4.83%

TTM202520242023202220212020
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%

Просадки

Сравнение просадок TTTX.TO и BGIE.TO

Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки BGIE.TO в -18.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и BGIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTTX.TOBGIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-18.24%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.95%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-4.84%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.52%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.72%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TTTX.TO и BGIE.TO

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что TTTX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTTX.TOBGIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.02%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.73%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

17.62%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

15.62%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

15.27%

+5.84%