PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с FOPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с FOPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier. TTT is passively managed, while FOPC is actively managed. Over the past year, TTT returned -6.82% vs 4.70% for FOPC. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for FOPC.

Доходность

Сравнение доходности TTT и FOPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у FOPC с доходностью 0.46%.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

FOPC

1 день
-0.18%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и FOPC

2026 (YTD)20252024
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%5.46%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.46%6.54%-0.00%

Correlation

The correlation between TTT and FOPC is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

-0.86

The correlation between TTT and FOPC has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FLCEFOPC с FARXFOPC с FCBDFOPC с DMXFOPC с FINTFOPC с FGSMFOPC с BNDX

Доходность на риск

TTT vs. FOPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c FOPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTFOPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.65

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.45

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.16

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

7.33

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. FOPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FOPC равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и FOPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTFOPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.65

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

1.57

-1.80

Просадки

Сравнение просадок TTT и FOPC

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки FOPC в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и FOPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTFOPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-2.18%

-91.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-2.18%

-20.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-0.97%

-77.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-0.41%

-69.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

0.64%

+11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и FOPC

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTFOPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

1.03%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

2.19%

+17.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

2.86%

+26.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

3.10%

+44.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

3.10%

+40.28%

Сравнение комиссий TTT и FOPC

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOPC в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и FOPC

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности FOPC в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.27%4.42%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

TTT and FOPC have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to FOPC (1.03%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs FOPC's -2.18%.

On 1-year performance, FOPC leads with 4.70% vs -6.82% for TTT. On fees, FOPC is cheaper at 0.87% per year. On volatility, FOPC has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOPC has performed better with a 4.70% return vs -6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOPC is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 4.27% for FOPC.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while FOPC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Frontier. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.87% for FOPC.

FOPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и FOPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор