Сравнение TTT с FOPC
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier. TTT is passively managed, while FOPC is actively managed. Over the past year, TTT returned -4.00% vs 3.99% for FOPC. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for FOPC.
Доходность
Сравнение доходности TTT и FOPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у FOPC с доходностью 0.50%.
TTT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- -0.85%
FOPC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и FOPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 0.59% | -7.89% | 4.34% |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 0.50% | 6.54% | -0.20% |
Correlation
The correlation between TTT and FOPC is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | -0.85 |
The correlation between TTT and FOPC has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. FOPC — Ранг доходности на риск
TTT
FOPC
Сравнение TTT c FOPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | FOPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.83 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 5.91 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и FOPC
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки FOPC в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и FOPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | FOPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -2.18% | -91.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -2.18% | -20.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.91% | -0.94% | -77.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.37% | -0.44% | -69.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 0.68% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и FOPC
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | FOPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 0.96% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 2.28% | +17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 2.89% | +25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 3.13% | +43.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.32% | 3.13% | +40.19% |
Сравнение комиссий TTT и FOPC
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOPC в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и FOPC
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности FOPC в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 4.26% | 4.42% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.61% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and FOPC have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (6.36%) compared to FOPC (0.96%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs FOPC's -2.18%.
On 1-year performance, FOPC leads with 3.99% vs -4.00% for TTT. On fees, FOPC is cheaper at 0.87% per year. On volatility, FOPC has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOPC has performed better with a 3.99% return vs -4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOPC is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 4.26% for FOPC.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while FOPC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Frontier. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.87% for FOPC.
FOPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и FOPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор