Сравнение TTRIX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TTRIX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTRIX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | -5.34% | 18.93% | 14.46% | 20.24% | -17.79% | 16.55% | 17.51% | 26.37% | -9.93% | 20.90% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -3.95% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TTRIX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTRIX имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции VFIFX немного впереди с 10.29%.
TTRIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 10.05%
VFIFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTRIX и VFIFX
TTRIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TTRIX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
TTRIX
VFIFX
Сравнение TTRIX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTRIX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.70 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.86 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTRIX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.17 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TTRIX и VFIFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTRIX и VFIFX
Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VFIFX в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | 6.88% | 6.52% | 3.91% | 1.88% | 8.28% | 10.18% | 5.68% | 5.23% | 4.77% | 0.79% | 3.41% | 3.02% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.18% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок TTRIX и VFIFX
Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTRIX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.75% | -51.68% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -10.52% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -25.40% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.75% | -31.36% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -8.87% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.93% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.27% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTRIX и VFIFX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 4.87% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTRIX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.70% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.53% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 14.79% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.07% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.05% | +1.09% |