PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTMIX с VTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTMIX с VTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTMIX (T. Rowe Price Total Return Fund Class I) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both funds - TTMIX is a Global Allocation fund managed by T. Rowe Price, while VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Over the past year, TTMIX returned -1.07% vs 3.29% for VTG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TTMIX charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for VTG.

Доходность

Сравнение доходности TTMIX и VTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTMIX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.10%.

TTMIX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
2.15%
С начала года
0.71%
1 год
-1.07%
3 года*
17.43%
5 лет*
3.91%
10 лет*
14.25%

VTG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-0.27%
С начала года
-0.10%
1 год
3.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTMIX и VTG

2026 (YTD)2025
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		0.71%-2.38%
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		-0.10%3.07%

Correlation

The correlation between TTMIX and VTG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund Class I

Vanguard Total Treasury ETF

Часто сравнивают с TTMIX:
TTMIX с VOOTTMIX с THISXTTMIX с TQAIXTTMIX с IGATTMIX с HGLBTTMIX с DMOTTMIX с GBFFX
Часто сравнивают с VTG:
VTG с VGTVTG с VGITVTG с VOOVTG с GOVTVTG с VUGVTG с SCHGVTG с VOOG

Доходность на риск

TTMIX vs. VTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTMIX
Ранг доходности на риск TTMIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTG
Ранг доходности на риск VTG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTMIX c VTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTMIXVTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.94

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.41

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.14

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

2.94

-3.03

TTMIX vs. VTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTMIX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTG равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTMIX и VTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTMIX и VTG

Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и VTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTMIXVTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.11%

-2.89%

-44.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-2.89%

-14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-1.88%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-0.84%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

1.12%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TTMIX и VTG

T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard Total Treasury ETF (VTG) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTMIXVTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

1.05%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

2.65%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

3.52%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

3.52%

+17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

3.52%

+17.25%

Сравнение комиссий TTMIX и VTG

TTMIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTMIX и VTG

Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.09%, что больше доходности VTG в 3.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		25.09%25.27%7.45%7.80%17.43%8.53%5.27%2.44%1.41%2.47%2.23%
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		3.54%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTMIX and VTG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTMIX has higher volatility (6.30%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, TTMIX dropped -47.11% vs VTG's -2.89%.

VTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTMIX и VTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор