Сравнение TTMIX с VTG
TTMIX (T. Rowe Price Total Return Fund Class I) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both funds - TTMIX is a Global Allocation fund managed by T. Rowe Price, while VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TTMIX charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности TTMIX и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTMIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
TTMIX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 14.73%
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTMIX и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | 2.85% | -2.80% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
Correlation
The correlation between TTMIX and VTG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTMIX vs. VTG — Ранг доходности на риск
TTMIX
VTG
Сравнение TTMIX c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTMIX | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTMIX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TTMIX и VTG
Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTMIX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.11% | -2.89% | -44.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -1.78% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -0.74% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMIX и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTMIX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 3.51% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 3.51% | +17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 3.51% | +17.22% |
Сравнение комиссий TTMIX и VTG
TTMIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMIX и VTG
Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.57%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | 24.57% | 25.27% | 7.45% | 7.80% | 17.43% | 8.53% | 5.27% | 2.44% | 1.41% | 2.47% | 2.23% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTMIX and VTG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTMIX и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор