PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTMIX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTMIX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TTMIX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTMIX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		-7.08%43.20%38.33%39.41%-40.85%9.92%53.86%4.80%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, TTMIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

TTMIX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
17.01%
1 год
36.85%
3 года*
30.82%
5 лет*
10.23%
10 лет*
17.31%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund Class I

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с TTMIX:
TTMIX с THISXTTMIX с TBCIXTTMIX с VOOTTMIX с IGATTMIX с DMOTTMIX с GBFFXTTMIX с GIMFX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий TTMIX и PDSYX

TTMIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I

Доходность на риск

TTMIX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTMIX
Ранг доходности на риск TTMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTMIX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTMIXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.59

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.98

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.04

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

17.91

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTMIX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTMIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTMIX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTMIXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.59

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.56

+0.20

Корреляция

Корреляция между TTMIX и PDSYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTMIX и PDSYX

Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.17%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		54.17%50.33%7.45%7.80%17.43%8.53%5.27%2.44%1.41%2.47%2.23%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTMIX и PDSYX

Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTMIXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.11%

-30.01%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-5.32%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.11%

-10.95%

-36.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-1.04%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-4.46%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

0.61%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TTMIX и PDSYX

T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTMIXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

1.19%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

2.28%

+29.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.85%

6.83%

+32.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

6.38%

+19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

8.82%

+14.53%