PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTMI с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTMI с DIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTMI (TTM Technologies, Inc.) is a stock, while DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past 10 years, TTMI returned 36.84%/yr vs 13.33%/yr for DIA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTMI и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TTM Technologies, Inc. (TTMI) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTMI показывает доходность 167.88%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции TTMI превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 36.84% против 13.33% соответственно.

TTMI

1 день
-2.51%
1 месяц
15.83%
С начала года
167.88%
6 месяцев
153.76%
1 год
471.02%
3 года*
141.40%
5 лет*
64.79%
10 лет*
36.84%

DIA

1 день
1.66%
1 месяц
4.87%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTMI и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTMI
TTM Technologies, Inc.		167.88%178.79%56.55%4.84%1.21%8.01%-8.34%54.68%-37.91%14.97%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between TTMI and DIA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2000 г.

0.47

The correlation between TTMI and DIA shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TTM Technologies, Inc.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с TTMI:
TTMI с LPTHTTMI с TATTTTMI с NVDATTMI с JBLTTMI с MUTTMI с CSCOTTMI с PGY
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

TTMI vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTMI
Ранг доходности на риск TTMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTMI c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TTM Technologies, Inc. (TTMI) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTMIDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.63
1.93

+4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
2.81

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.43

2.41

+18.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.12

9.34

+49.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTMI vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTMI на текущий момент составляет 6.63, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTMI и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTMIDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63

1.93

+4.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.69

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.49

-0.35

Просадки

Сравнение просадок TTMI и DIA

Максимальная просадка TTMI за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMI и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTMIDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-51.87%

-42.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-9.76%

-13.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-15.95%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-20.76%

-14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.19%

-36.70%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

0.00%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.86%

-7.14%

-42.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

2.52%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TTMI и DIA

TTM Technologies, Inc. (TTMI) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что TTMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTMIDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.38%

3.28%

+16.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.48%

9.41%

+48.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.68%

12.20%

+59.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.07%

14.80%

+34.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.34%

17.54%

+27.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTMI и DIA

TTMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.36%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
TTMI
TTM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTMI and DIA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTMI has higher volatility (19.38%) compared to DIA (3.28%). In terms of maximum drawdown, TTMI dropped -94.68% vs DIA's -51.87%.

TTMI currently has the higher Sharpe Ratio (6.63 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTMI и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор