Сравнение TTMI с JBL
TTMI (TTM Technologies, Inc.) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TTMI returned 36.84%/yr vs 35.23%/yr for JBL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTMI и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTMI показывает доходность 167.88%, что значительно выше, чем у JBL с доходностью 64.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTMI имеют среднегодовую доходность 36.84%, а акции JBL немного отстают с 35.23%.
TTMI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 167.88%
- 6 месяцев
- 153.76%
- 1 год
- 471.02%
- 3 года*
- 141.40%
- 5 лет*
- 64.79%
- 10 лет*
- 36.84%
JBL
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 64.03%
- 6 месяцев
- 71.00%
- 1 год
- 117.66%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.72%
- 10 лет*
- 35.23%
Сравнение доходности по годам TTMI и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMI TTM Technologies, Inc. | 167.88% | 178.79% | 56.55% | 4.84% | 1.21% | 8.01% | -8.34% | 54.68% | -37.91% | 14.97% |
JBL Jabil Inc. | 64.03% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
Correlation
The correlation between TTMI and JBL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2000 г. | 0.50 |
The correlation between TTMI and JBL shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTMI:
$1.68
JBL:
$7.47
TTMI:
110.17
JBL:
50.07
TTMI:
1.54
JBL:
2.68
TTMI:
6.73
JBL:
1.24
TTMI:
$2.91B
JBL:
$32.67B
TTMI:
$590.75M
JBL:
$2.95B
TTMI:
$402.84M
JBL:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTMI vs. JBL — Ранг доходности на риск
TTMI
JBL
Сравнение TTMI c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TTM Technologies, Inc. (TTMI) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTMI | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.42 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.43 | 6.62 | +13.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.12 | 17.20 | +41.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTMI | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63 | 2.87 | +3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.95 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TTMI и JBL
Максимальная просадка TTMI за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMI и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTMI | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.68% | -94.92% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -17.86% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -36.83% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -36.83% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.19% | -57.34% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -1.69% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -44.53% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 6.87% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMI и JBL
TTM Technologies, Inc. (TTMI) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что TTMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTMI | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 16.42% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.48% | 31.78% | +25.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.68% | 41.25% | +30.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.07% | 37.69% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 37.06% | +8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMI и JBL
TTMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
TTMI TTM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTMI и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TTM Technologies, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTMI и JBL
TTMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 154.94M при выручке в 774.32M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
TTMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.92M при выручке в 774.32M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
TTMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.69M при выручке в 774.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
TTMI and JBL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTMI has higher volatility (19.38%) compared to JBL (16.42%). In terms of maximum drawdown, TTMI dropped -94.68% vs JBL's -94.92%.
TTMI currently has the higher Sharpe Ratio (6.63 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTMI и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор