PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTIIX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

TTIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTIIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund		-1.77%20.96%15.35%20.75%-17.59%17.38%17.22%26.38%-7.17%19.39%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, TTIIX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции TTIIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 11.06% против 3.65% соответственно.

TTIIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.65%
1 год
19.01%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.61%
10 лет*
11.06%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TTIIX:
TTIIX с SMPIXTTIIX с STLGTTIIX с SWLGXTTIIX с TQQQTTIIX с SCHGTTIIX с GQEPXTTIIX с DIS
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий TTIIX и FRAMX

TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund

Доходность на риск

TTIIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIIX
Ранг доходности на риск TTIIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.09

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.00

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

8.06

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между TTIIX и FRAMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и FRAMX

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund		2.82%2.77%2.20%2.15%2.29%2.03%1.67%2.22%2.63%0.11%2.37%0.29%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и FRAMX

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-33.94%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-3.45%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-16.31%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.76%

-16.31%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-3.20%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.87%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.86%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и FRAMX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

1.96%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

2.86%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

4.59%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

5.21%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

4.47%

+11.22%