Сравнение TTIFX с UPAAX
TTIFX (Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. TTIFX charges 0.68%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности TTIFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTIFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTIFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | -0.37% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between TTIFX and UPAAX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTIFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
TTIFX
UPAAX
Сравнение TTIFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 132.47 | -131.97 |
Просадки
Сравнение просадок TTIFX и UPAAX
Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTIFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -0.25% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | 0.00% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.08% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTIFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 21.58% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 21.58% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 21.58% | -15.68% |
Сравнение комиссий TTIFX и UPAAX
TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIFX и UPAAX
Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTIFX and UPAAX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTIFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор