Сравнение TTIFX с QSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Quantified STF Fund (QSTFX).
TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TTIFX и QSTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTIFX и QSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 50.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TTIFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%.
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
QSTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTIFX и QSTFX
TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.
Доходность на риск
TTIFX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск
TTIFX
QSTFX
Сравнение TTIFX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIFX | QSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.65 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.99 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.88 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 2.61 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIFX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.65 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TTIFX и QSTFX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIFX и QSTFX
Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности QSTFX в 12.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% |
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок TTIFX и QSTFX
Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и QSTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTIFX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -49.03% | +35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -17.87% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.04% | -49.03% | +39.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -19.73% | +18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -15.63% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 5.99% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIFX и QSTFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 1.12%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTIFX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 6.32% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 19.30% | -17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 24.06% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 27.23% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 27.70% | -21.77% |