Сравнение TTIFX с PMYRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX).
TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TTIFX и PMYRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTIFX и PMYRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 22.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TTIFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у PMYRX с доходностью -1.45%.
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTIFX и PMYRX
TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PMYRX в 0.90%.
Доходность на риск
TTIFX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск
TTIFX
PMYRX
Сравнение TTIFX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIFX | PMYRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.84 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.52 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.26 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIFX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TTIFX и PMYRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIFX и PMYRX
Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PMYRX в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
Просадки
Сравнение просадок TTIFX и PMYRX
Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и PMYRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTIFX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -30.68% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -12.28% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.04% | -24.97% | +15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -4.65% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -6.02% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.58% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIFX и PMYRX
Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 1.12%, в то время как у Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTIFX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 3.45% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 6.33% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 13.09% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 13.68% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 13.15% | -7.22% |