Сравнение TTIFX с MGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).
TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TTIFX и MGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTIFX и MGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TTIFX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у MGINX с доходностью 0.35%.
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTIFX и MGINX
TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MGINX в 0.79%.
Доходность на риск
TTIFX vs. MGINX — Ранг доходности на риск
TTIFX
MGINX
Сравнение TTIFX c MGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIFX | MGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.15 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.73 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.72 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIFX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TTIFX и MGINX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIFX и MGINX
Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности MGINX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTIFX и MGINX
Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и MGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTIFX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -63.39% | +50.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -7.01% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.04% | -12.16% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -5.25% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -13.83% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.57% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIFX и MGINX
Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 1.12%, в то время как у DWS Global Macro Fund (MGINX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTIFX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 3.52% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 5.88% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 8.03% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.67% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 7.50% | -1.57% |