Сравнение TTIFX с HSAFX
TTIFX (Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund) and HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, TTIFX returned 2.34%/yr vs 1.75%/yr for HSAFX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TTIFX charges 0.68%/yr vs 1.25%/yr for HSAFX.
Доходность
Сравнение доходности TTIFX и HSAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTIFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у HSAFX с доходностью -1.90%.
TTIFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
HSAFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTIFX и HSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.37% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 1.19% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | -1.90% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
Correlation
The correlation between TTIFX and HSAFX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTIFX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск
TTIFX
HSAFX
Сравнение TTIFX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIFX | HSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.22 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | -0.63 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIFX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | -0.21 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.88 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TTIFX и HSAFX
Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и HSAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTIFX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -5.54% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -5.34% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -5.34% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.04% | -5.54% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -4.15% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.56% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.89% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIFX и HSAFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 0.79%, в то время как у Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTIFX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.70% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 3.68% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 5.59% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.86% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.12% | +0.78% |
Сравнение комиссий TTIFX и HSAFX
TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HSAFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIFX и HSAFX
Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности HSAFX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.80% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
TTIFX and HSAFX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSAFX has higher volatility (1.70%) compared to TTIFX (0.79%). In terms of maximum drawdown, TTIFX dropped -13.21% vs HSAFX's -5.54%.
TTIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTIFX и HSAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор