Сравнение TTFIX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
TTFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TTFIX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTFIX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTFIX TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund | -4.93% | 18.19% | 13.81% | 19.47% | -17.38% | 15.83% | 17.29% | 25.88% | -9.67% | 20.10% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TTFIX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции TTFIX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 9.77% против 8.05% соответственно.
TTFIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.77%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTFIX и PMTIX
TTFIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TTFIX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
TTFIX
PMTIX
Сравнение TTFIX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTFIX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.95 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.30 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTFIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.95 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TTFIX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTFIX и PMTIX
Дивидендная доходность TTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTFIX TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund | 8.23% | 7.82% | 3.97% | 2.13% | 9.04% | 12.44% | 7.49% | 5.70% | 5.45% | 0.84% | 4.01% | 3.66% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TTFIX и PMTIX
Максимальная просадка TTFIX за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTFIX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTFIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -52.14% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -7.49% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -23.05% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -25.87% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -5.85% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -6.83% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.59% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTFIX и PMTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TTFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTFIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.33% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 5.61% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 9.78% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 10.53% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 11.19% | +4.34% |