PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с TBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TTEQ returned 62.13% vs 4.79% for TBUX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 36.31%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.73%.

TTEQ

1 день
-1.53%
1 месяц
14.44%
С начала года
36.31%
6 месяцев
34.13%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.79%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и TBUX

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		36.31%24.25%3.92%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.73%5.37%0.83%

Correlation

The correlation between TTEQ and TBUX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.02

The correlation between TTEQ and TBUX shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTEQ и TBUX

Секторы
TTEQ
TBUX

Технологии

72.4%
52.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
15.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
14.3%

Финансовые услуги

3.4%
0.5%

Промышленность

0.7%
3.5%

Сырьевые материалы

0.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

5.0%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

TTEQ
72.4%
TBUX
52.7%

Коммуникационные услуги

TTEQ
8.4%
TBUX
15.2%

Потребительский циклический сектор

TTEQ
5.7%
TBUX
14.3%

Финансовые услуги

TTEQ
3.4%
TBUX
0.5%

Промышленность

TTEQ
0.7%
TBUX
3.5%

Сырьевые материалы

TTEQ
0.5%
TBUX
1.3%

Потребительский защитный сектор

TTEQ

-

TBUX
5.5%

Энергетика

TTEQ

-

TBUX
0.6%

Здравоохранение

TTEQ

-

TBUX
5.0%

Недвижимость

TTEQ

-

TBUX
0.2%

Коммунальные услуги

TTEQ

-

TBUX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с PRWCXTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

TTEQ vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
7.14

-4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
14.42

-11.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

3.09

-1.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

48.00

-44.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

188.18

-176.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 2.68, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

7.14

-4.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

3.90

-2.34

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и TBUX

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-1.79%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-0.10%

-17.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-0.28%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

0.03%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и TBUX

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

0.19%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

0.44%

+18.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

0.67%

+22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

1.07%

+26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

1.07%

+26.23%

Сравнение комиссий TTEQ и TBUX

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и TBUX

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTEQ and TBUX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEQ has higher volatility (8.20%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs TBUX's -1.79%.

On 1-year performance, TTEQ leads with 62.13% vs 4.79% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 62.13% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for TTEQ.

TTEQ is categorized as Technology Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор