PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с PTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с PTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF).

TTEQ и PTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и PTF

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%10.95%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 16.91%.

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с USSPXPTF с VUG

Сравнение комиссий TTEQ и PTF

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF

Доходность на риск

TTEQ vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQPTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.30

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.81

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.87

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

10.46

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQPTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между TTEQ и PTF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и PTF

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и PTF

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и PTF.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-55.38%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-17.99%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-6.53%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-13.38%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.94%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и PTF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) составляет 9.88%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

16.26%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

32.61%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

39.01%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

34.82%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

32.57%

-5.40%