PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. TTEQ is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, TTEQ returned 62.13% vs 214.18% for FTXL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 36.31%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

TTEQ

1 день
-1.53%
1 месяц
14.44%
С начала года
36.31%
6 месяцев
34.13%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и FTXL

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		36.31%24.25%3.92%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%-4.58%

Correlation

The correlation between TTEQ and FTXL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between TTEQ and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTEQ и FTXL

Секторы
TTEQ
FTXL

Технологии

72.4%
99.5%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Финансовые услуги

3.4%

-

Промышленность

0.7%
0.5%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TTEQ
72.4%
FTXL
99.5%

Коммуникационные услуги

TTEQ
8.4%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

TTEQ
5.7%
FTXL

-

Финансовые услуги

TTEQ
3.4%
FTXL

-

Промышленность

TTEQ
0.7%
FTXL
0.5%

Сырьевые материалы

TTEQ
0.5%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

TTEQ

-

FTXL

-

Энергетика

TTEQ

-

FTXL

-

Здравоохранение

TTEQ

-

FTXL

-

Недвижимость

TTEQ

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

TTEQ

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с PRWCXTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

TTEQ vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
6.00

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
5.56

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

14.86

-11.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

55.40

-43.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 2.68, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

6.00

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.93

+0.63

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и FTXL

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-43.87%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-14.51%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.24%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-10.55%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.88%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и FTXL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) составляет 8.20%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

14.14%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

29.04%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

35.94%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

36.03%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

34.25%

-6.95%

Сравнение комиссий TTEQ и FTXL

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и FTXL

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTEQ and FTXL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to TTEQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 214.18% vs 62.13% for TTEQ. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TTEQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 214.18% return vs 62.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.

FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for TTEQ.

TTEQ is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор