Сравнение TTDU с DJTU
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. TTDU is actively managed, while DJTU is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TTDU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for DJTU.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и DJTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -81.49%, что значительно ниже, чем у DJTU с доходностью -63.46%.
TTDU
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -79.49%
- С начала года
- -81.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и DJTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -81.49% | -36.72% |
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -57.05% |
Correlation
The correlation between TTDU and DJTU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. DJTU — Ранг доходности на риск
TTDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJTU
Сравнение TTDU c DJTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDU | DJTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDU и DJTU
Максимальная просадка TTDU за все время составила -92.95%, примерно равная максимальной просадке DJTU в -97.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и DJTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | DJTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.95% | -97.02% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.66% | -94.70% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.45% | -69.61% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 70.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и DJTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | DJTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 87.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.98% | 138.44% | -33.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.98% | 140.86% | -35.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.98% | 140.86% | -35.88% |
Сравнение комиссий TTDU и DJTU
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DJTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и DJTU
Ни TTDU, ни DJTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTDU and DJTU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
TTDU and DJTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 1.05% for DJTU.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и DJTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор