Сравнение TTDAX с WALSX
TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTDAX charges 1.25%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и WALSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WALSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDAX и WALSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 5.87% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 6.44% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
Correlation
The correlation between TTDAX and WALSX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between TTDAX and WALSX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDAX vs. WALSX — Ранг доходности на риск
TTDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WALSX
Сравнение TTDAX c WALSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDAX | WALSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и WALSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDAX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -18.27% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и WALSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDAX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.82% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.32% | — |
Сравнение комиссий TTDAX и WALSX
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и WALSX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDAX and WALSX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTDAX и WALSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор