Сравнение TTDAX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTDAX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%.
TTDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTDAX и SAOAX
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
TTDAX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
TTDAX
SAOAX
Сравнение TTDAX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTDAX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.08 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.63 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.19 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 0.96 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDAX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.08 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TTDAX и SAOAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и SAOAX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и SAOAX
Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTDAX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -52.28% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -6.53% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -35.90% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | 0.00% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -8.77% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 6.97% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и SAOAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTDAX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.89% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 6.07% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 61.24% | -50.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 28.68% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 21.13% | -4.61% |