Сравнение TTDAX с PHSWX

С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TTDAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTDAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHSWX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTDAX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TTDAX и PHSWX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности PHSWX в 0.46%

Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и PHSWX.

Текущая волатильность для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) составляет 3.95%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.