PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAI с TTAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAI с TTAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTAI (TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest) and TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) are both exchange-traded funds - TTAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by TrimTabs, while TTAC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrimTabs. Both are actively managed. Over the past 5 years, TTAI returned 1.76%/yr vs 12.83%/yr for TTAC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTAI charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for TTAC.

Доходность

Сравнение доходности TTAI и TTAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAI показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у TTAC с доходностью 17.95%.

TTAI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.51%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.76%
1 год
8.28%
3 года*
9.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

TTAC

1 день
0.27%
1 месяц
4.06%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.10%
1 год
20.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAI и TTAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		3.82%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%6.44%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.95%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%

Correlation

The correlation between TTAI and TTAC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.71

The correlation between TTAI and TTAC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAI и TTAC

Секторы
TTAI
TTAC

Технологии

34.4%
29.5%

Потребительский циклический сектор

15.2%
12.7%

Здравоохранение

14.8%
11.9%

Промышленность

11.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.0%

Финансовые услуги

6.2%
14.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.1%

Сырьевые материалы

2.4%
2.3%

Энергетика

1.9%
2.6%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

TTAI
34.4%
TTAC
29.5%

Потребительский циклический сектор

TTAI
15.2%
TTAC
12.7%

Здравоохранение

TTAI
14.8%
TTAC
11.9%

Промышленность

TTAI
11.1%
TTAC
9.0%

Потребительский защитный сектор

TTAI
7.2%
TTAC
8.0%

Финансовые услуги

TTAI
6.2%
TTAC
14.5%

Коммуникационные услуги

TTAI
5.8%
TTAC
6.1%

Сырьевые материалы

TTAI
2.4%
TTAC
2.3%

Энергетика

TTAI
1.9%
TTAC
2.6%

Коммунальные услуги

TTAI
1.2%
TTAC

-

Недвижимость

TTAI

-

TTAC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Часто сравнивают с TTAI:
TTAI с BBEUTTAI с FFHCXTTAI с VOOTTAI с SCHDTTAI с VYMITTAI с FCNTXTTAI с VYM
Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с VFLOTTAC с DSTL

Доходность на риск

TTAI vs. TTAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAI
Ранг доходности на риск TTAI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAI c TTAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTAITTACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.36

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.91

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.89

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

9.37

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAI vs. TTAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TTAC равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAI и TTAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTAITTACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.36

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.75

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.79

-0.50

Просадки

Сравнение просадок TTAI и TTAC

Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, примерно равная максимальной просадке TTAC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и TTAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAITTACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-34.95%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-7.17%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-19.92%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-21.88%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-4.98%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.21%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAI и TTAC

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что TTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAITTACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.02%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

11.70%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.31%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.09%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.71%

+0.18%

Сравнение комиссий TTAI и TTAC

TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TTAC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAI и TTAC

Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности TTAC в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		2.45%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%

Часто задаваемые вопросы

TTAI and TTAC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAI has higher volatility (5.92%) compared to TTAC (4.02%). In terms of maximum drawdown, TTAI dropped -34.17% vs TTAC's -34.95%.

On 5-year performance, TTAC leads with 12.83% vs 1.76% for TTAI. On fees, TTAC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TTAC has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 12.83% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTAC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for TTAI.

TTAI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.53% for TTAC.

TTAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TTAC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.61% for TTAI and 0.59% for TTAC.

TTAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAI и TTAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор