Сравнение TTAI с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
TTAI и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAI - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAI и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAI и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAI TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest | -3.95% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 18.30% | 24.52% | -17.73% | 7.27% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 9.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAI показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
TTAI
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAI и EFAS
TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
TTAI vs. EFAS — Ранг доходности на риск
TTAI
EFAS
Сравнение TTAI c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAI | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.84 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.52 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.87 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 17.83 | -15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.84 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.83 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.55 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TTAI и EFAS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAI и EFAS
Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAI TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest | 2.65% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок TTAI и EFAS
Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -44.38% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -10.29% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -28.81% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -1.10% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -7.19% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.28% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAI и EFAS
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.77% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 8.29% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 14.21% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 15.68% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.45% | +0.37% |