PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с TTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с TTAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and TTAI (TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest) are both exchange-traded funds - TTAC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrimTabs, while TTAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by TrimTabs. Both are actively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 12.77%/yr vs 1.80%/yr for TTAI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for TTAI.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и TTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у TTAI с доходностью 4.01%.

TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

TTAI

1 день
-0.49%
1 месяц
3.53%
С начала года
4.01%
6 месяцев
3.75%
1 год
9.23%
3 года*
9.61%
5 лет*
1.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и TTAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		4.01%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%6.44%

Correlation

The correlation between TTAC and TTAI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.71

The correlation between TTAC and TTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAC и TTAI

Секторы
TTAC
TTAI

Технологии

29.5%
34.4%

Финансовые услуги

14.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
15.2%

Здравоохранение

11.9%
14.8%

Промышленность

9.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.8%

Энергетика

2.6%
1.9%

Сырьевые материалы

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

TTAC
29.5%
TTAI
34.4%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
TTAI
6.2%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
TTAI
15.2%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
TTAI
14.8%

Промышленность

TTAC
9.0%
TTAI
11.1%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
TTAI
7.2%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
TTAI
5.8%

Энергетика

TTAC
2.6%
TTAI
1.9%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
TTAI
2.4%

Недвижимость

TTAC
2.0%
TTAI

-

Коммунальные услуги

TTAC

-

TTAI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с DSTLTTAC с VFLO
Часто сравнивают с TTAI:
TTAI с BBEUTTAI с FFHCXTTAI с VOOTTAI с SCHDTTAI с VYMITTAI с FCNTXTTAI с VYM

Доходность на риск

TTAC vs. TTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TTAI
Ранг доходности на риск TTAI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c TTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACTTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.54

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.89

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.71

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

2.53

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. TTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TTAI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и TTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACTTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.54

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.29

+0.50

Просадки

Сравнение просадок TTAC и TTAI

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке TTAI в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и TTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACTTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-34.17%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-13.00%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-21.34%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-34.13%

+12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-9.21%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.66%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и TTAI

Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 4.48%, в то время как у TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACTTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.15%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

14.17%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.02%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.92%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.89%

-0.18%

Сравнение комиссий TTAC и TTAI

TTAC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TTAI в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и TTAI

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TTAI в 2.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		2.45%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and TTAI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAI has higher volatility (6.15%) compared to TTAC (4.48%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs TTAI's -34.17%.

On 5-year performance, TTAC leads with 12.77% vs 1.80% for TTAI. On fees, TTAC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TTAC has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 12.77% return vs 1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTAC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for TTAI.

TTAI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.53% for TTAC.

TTAC is categorized as Large Cap Growth Equities, while TTAI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.61% for TTAI.

TTAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и TTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор