PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с RFDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 12.77%/yr vs 13.17%/yr for RFDA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у RFDA с доходностью 11.40%.

TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%12.09%

Correlation

The correlation between TTAC and RFDA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between TTAC and RFDA shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTAC и RFDA

Секторы
TTAC
RFDA

Технологии

29.5%
19.9%

Финансовые услуги

14.5%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.0%

Здравоохранение

11.9%
8.8%

Промышленность

9.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

8.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.8%

Энергетика

2.6%
12.5%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Недвижимость

2.0%
5.0%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Технологии

TTAC
29.5%
RFDA
19.9%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
RFDA
14.7%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
RFDA
7.0%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
RFDA
8.8%

Промышленность

TTAC
9.0%
RFDA
8.9%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
RFDA
7.6%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
RFDA
8.8%

Энергетика

TTAC
2.6%
RFDA
12.5%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
RFDA
1.8%

Недвижимость

TTAC
2.0%
RFDA
5.0%

Коммунальные услуги

TTAC

-

RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с DSTLTTAC с VFLO
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

TTAC vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.55

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.52

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.44

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

19.87

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.55

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.79

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TTAC и RFDA

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-34.60%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-5.45%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.35%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-19.35%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.74%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.49%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и RFDA

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.66%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.47%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

11.64%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.73%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

16.85%

+1.86%

Сравнение комиссий TTAC и RFDA

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и RFDA

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RFDA в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and RFDA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.48%) compared to RFDA (2.66%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.17% vs 12.77% for TTAC. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.17% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

RFDA has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.53% for TTAC.

They also come from different issuers: TrimTabs and SS&C. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор