Сравнение TTAC с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
TTAC и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAC и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAC и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 1.03% | 10.94% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAC показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
TTAC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAC и FMTM
TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
TTAC vs. FMTM — Ранг доходности на риск
TTAC
FMTM
Сравнение TTAC c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAC | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.68 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.20 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.23 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 12.18 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.68 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.71 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между TTAC и FMTM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAC и FMTM
Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.62% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTAC и FMTM
Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -12.12% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.12% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -6.27% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -1.89% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.21% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAC и FMTM
Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 6.40%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 10.78% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 19.28% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 23.38% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 23.19% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 23.19% | -4.42% |