Сравнение TSYY с RBIL
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. TSYY is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs 3.81% for RBIL. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.19M | $1.87M | $2.26M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.70% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 2.85% |
Correlation
The correlation between TSYY and RBIL is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. RBIL — Ранг доходности на риск
TSYY
RBIL
Сравнение TSYY c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.00 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 6.80 | -7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 27.52 | -28.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и RBIL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -0.56% | -42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -0.56% | -32.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -0.22% | -41.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -0.08% | -27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 0.14% | +18.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и RBIL
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 0.28% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 0.89% | +15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 0.96% | +28.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 1.06% | +35.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 1.06% | +35.22% |
Сравнение комиссий TSYY и RBIL
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и RBIL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности RBIL в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and RBIL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (5.80%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 3.81% vs -10.79% for TSYY. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 3.81% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 4.16% for RBIL.
TSYY is categorized as Derivative Income, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and F/m. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор