Сравнение TSYY с MMKT
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.16% vs 3.78% for MMKT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у MMKT с доходностью 1.64%.
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | -15.96% | -3.30% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 4.13% | 0.17% |
Correlation
The correlation between TSYY and MMKT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. MMKT — Ранг доходности на риск
TSYY
MMKT
Сравнение TSYY c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -63.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 15.48 | -14.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 152.14 | -152.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 912.59 | -913.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и MMKT
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -0.04% | -41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -0.02% | -28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | 0.00% | -37.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -0.00% | -26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 0.00% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и MMKT
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 0.05% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 0.13% | +19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 0.23% | +31.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 0.23% | +36.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 0.23% | +36.94% |
Сравнение комиссий TSYY и MMKT
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и MMKT
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, что больше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and MMKT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.15%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, MMKT leads with 3.78% vs -12.16% for TSYY. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMKT has performed better with a 3.78% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 3.71% for MMKT.
TSYY is categorized as Derivative Income, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: GraniteShares and Texas Capital. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор