PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSYY с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSYY и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSYY и IPDP


Доходность по периодам


TSYY

1 день
2.06%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-20.99%
1 год
-1.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Dividend Performers ETF

Сравнение комиссий TSYY и IPDP

TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.


Доходность на риск

TSYY vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSYYIPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

TSYY vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSYYIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и IPDP

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 311.77%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
311.77%256.64%0.19%
IPDP
Dividend Performers ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSYY и IPDP

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и IPDP.


Загрузка...

Показатели просадок


TSYYIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

0.00%

-41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

0.00%

-35.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

0.00%

-24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и IPDP


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSYYIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.90%

0.00%

+35.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.56%

0.00%

+39.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.56%

0.00%

+39.56%