Сравнение TSYX с SAA
TSYX (TSPY Lift ETF) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds. TSYX is actively managed, while SAA is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for SAA.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и SAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAA
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам TSYX и SAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 24.39% |
Correlation
The correlation between TSYX and SAA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. SAA — Ранг доходности на риск
TSYX
SAA
Сравнение TSYX c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYX | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.19 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок TSYX и SAA
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и SAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -87.39% | +74.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.04% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -27.42% | +24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и SAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 35.85% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 43.55% | -25.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 46.12% | -27.99% |
Сравнение комиссий TSYX и SAA
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SAA в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и SAA
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности SAA в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.77% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and SAA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAA is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 0.77% for SAA.
They also come from different issuers: TappAlpha and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.95% for SAA.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и SAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор