PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSY3.L с TIGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSY3.L и TIGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSY3.L торгуется в GBP, в то время как TIGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIGB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSY3.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.


TSY3.L

1 день
0.10%
1 месяц
1.21%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.64%
3 года*
1.49%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.44%

TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.78%
3 года*
4.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSY3.L и TIGB.L


2026 (YTD)2025202420232022
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF
0.72%-2.00%5.79%-1.65%9.15%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
1.42%4.10%4.94%4.27%0.03%

Correlation

The correlation between TSY3.L and TIGB.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Доходность на риск

TSY3.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSY3.L
Ранг доходности на риск TSY3.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSY3.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSY3.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSY3.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSY3.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSY3.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSY3.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSY3.LTIGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

2.34

-1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

12.51

-11.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

73.64

-71.14

TSY3.L vs. TIGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSY3.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TIGB.L равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSY3.L и TIGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSY3.LTIGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.87

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

5.48

-5.17

Просадки

Сравнение просадок TSY3.L и TIGB.L

Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и TIGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSY3.LTIGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-0.50%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-0.30%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.92%

-0.30%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

0.00%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-0.03%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.05%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TSY3.L и TIGB.L

SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSY3.LTIGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.45%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

0.71%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

0.97%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

0.74%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

0.74%

+8.55%

Сравнение комиссий TSY3.L и TIGB.L

TSY3.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSY3.L и TIGB.L

Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью TIGB.L в 3.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF
3.92%4.25%4.07%3.02%0.60%0.56%1.84%2.14%1.31%1.04%0.63%0.52%

Часто задаваемые вопросы


TSY3.L and TIGB.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.

TSY3.L is categorized as Government Bonds, while TIGB.L is Short-Term Bond. TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TSY3.L and 0.10% for TIGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и TIGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор