Сравнение TSY3.L с TIGB.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - TSY3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSY3.L returned 1.49%/yr vs 4.48%/yr for TIGB.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TSY3.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и TIGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSY3.L торгуется в GBP, в то время как TIGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIGB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.
TSY3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.44%
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSY3.L и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 9.15% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and TIGB.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
TIGB.L
Сравнение TSY3.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSY3.L | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.34 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 12.51 | -11.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 73.64 | -71.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSY3.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 3.87 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 5.48 | -5.17 |
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и TIGB.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и TIGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -0.50% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -0.30% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -0.30% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | 0.00% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -0.03% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.05% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и TIGB.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.45% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 0.71% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 0.97% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 0.74% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 0.74% | +8.55% |
Сравнение комиссий TSY3.L и TIGB.L
TSY3.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и TIGB.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью TIGB.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
TSY3.L and TIGB.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.
TSY3.L is categorized as Government Bonds, while TIGB.L is Short-Term Bond. TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TSY3.L and 0.10% for TIGB.L.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и TIGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор