PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSY3.L с PRIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSY3.L с PRIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L).

TSY3.L и PRIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSY3.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TSY3.L и PRIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSY3.L и PRIT.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF		1.29%-2.00%5.79%-1.65%7.59%0.51%-0.46%3.56%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		0.93%-1.06%2.57%-1.73%-1.79%-0.98%4.03%5.36%
Разные валюты инструментов

TSY3.L торгуется в GBP, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSY3.L показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у PRIT.L с доходностью 0.93%.

TSY3.L

1 день
-0.85%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.55%
1 год
0.66%
3 года*
1.51%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.30%

PRIT.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.98%
1 год
-0.11%
3 года*
0.21%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с TSY3.L:
TSY3.L с IBTU.LTSY3.L с BILTSY3.L с U10C.LTSY3.L с BBM3.LTSY3.L с VDST.LTSY3.L с VDTA.LTSY3.L с BBRT.L
Часто сравнивают с PRIT.L:
PRIT.L с PR1T.LPRIT.L с VDTY.LPRIT.L с J13U.LPRIT.L с MUNI.LPRIT.L с BBRT.LPRIT.L с TRSX.LPRIT.L с TREX.L

Сравнение комиссий TSY3.L и PRIT.L

TSY3.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

TSY3.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSY3.L
Ранг доходности на риск TSY3.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSY3.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSY3.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSY3.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSY3.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSY3.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSY3.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSY3.LPRIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.02

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.03

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.05

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

0.08

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSY3.L vs. PRIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSY3.L на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа PRIT.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSY3.L и PRIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSY3.LPRIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.11

+0.21

Корреляция

Корреляция между TSY3.L и PRIT.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSY3.L и PRIT.L

Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности PRIT.L в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.90%4.25%4.07%3.02%0.60%0.56%1.84%2.14%1.31%1.04%0.63%0.52%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.19%3.22%2.79%2.34%1.87%1.74%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSY3.L и PRIT.L

Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки PRIT.L в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и PRIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TSY3.LPRIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-20.06%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-7.41%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-16.09%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-14.04%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-12.47%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.30%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TSY3.L и PRIT.L

SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеют волатильность 2.11% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSY3.LPRIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.08%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.47%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

7.15%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

8.93%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

9.40%

-0.08%