PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSY3.L с U10C.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSY3.L с U10C.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L).

TSY3.L и U10C.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSY3.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. U10C.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TSY3.L и U10C.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSY3.L и U10C.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF		1.29%-2.00%5.79%-1.65%7.59%1.44%
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		0.97%-2.01%-4.06%-2.52%-19.94%0.31%
Разные валюты инструментов

TSY3.L торгуется в GBP, в то время как U10C.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U10C.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSY3.L показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у U10C.L с доходностью 0.97%.

TSY3.L

1 день
-0.85%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.55%
1 год
0.66%
3 года*
1.51%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.30%

U10C.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.38%
1 год
-2.52%
3 года*
-3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с TSY3.L:
TSY3.L с IBTU.LTSY3.L с BILTSY3.L с BBM3.LTSY3.L с VDST.LTSY3.L с VDTA.LTSY3.L с PRIT.LTSY3.L с BBRT.L
Часто сравнивают с U10C.L:
U10C.L с TLTU10C.L с VUSTXU10C.L с DTLA.LU10C.L с CSP1.LU10C.L с TRXG.LU10C.L с BBM3.LU10C.L с CW8G.L

Сравнение комиссий TSY3.L и U10C.L

TSY3.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии U10C.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc

Доходность на риск

TSY3.L vs. U10C.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSY3.L
Ранг доходности на риск TSY3.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSY3.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSY3.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSY3.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSY3.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSY3.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
U10C.L
Ранг доходности на риск U10C.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U10C.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U10C.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U10C.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U10C.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U10C.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSY3.L c U10C.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSY3.LU10C.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.21

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-0.21

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.12

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.22

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSY3.L vs. U10C.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSY3.L на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа U10C.L равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSY3.L и U10C.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSY3.LU10C.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.42

+0.74

Корреляция

Корреляция между TSY3.L и U10C.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSY3.L и U10C.L

Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.90%4.25%4.07%3.02%0.60%0.56%1.84%2.14%1.31%1.04%0.63%0.52%
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSY3.L и U10C.L

Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки U10C.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и U10C.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TSY3.LU10C.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-40.18%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-9.02%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-29.95%

+22.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-27.19%

+19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.27%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TSY3.L и U10C.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) составляет 2.11%, в то время как у Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U10C.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSY3.LU10C.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

3.39%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

7.08%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

11.93%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

15.07%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

15.07%

-5.75%