Сравнение TSY3.L с VDTA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L).
TSY3.L и VDTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSY3.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. VDTA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и VDTA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSY3.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 1.29% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 7.59% | 0.51% | -0.46% | 2.07% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.47% | -1.32% | 2.70% | -1.47% | -1.95% | -1.41% | 4.48% | 4.81% |
Разные валюты инструментов
TSY3.L торгуется в GBP, в то время как VDTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью 1.47%.
TSY3.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 2.30%
VDTA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSY3.L и VDTA.L
TSY3.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSY3.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
VDTA.L
Сравнение TSY3.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSY3.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.12 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSY3.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.07 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.10 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TSY3.L и VDTA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и VDTA.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.90% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и VDTA.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и VDTA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSY3.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -18.82% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -3.28% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -16.41% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -6.92% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -8.13% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.28% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и VDTA.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.61% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 5.07% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 7.72% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 9.03% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 9.51% | -0.19% |