Сравнение TSY3.L с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
TSY3.L и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSY3.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSY3.L и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 1.29% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 7.59% | 0.51% | -0.46% | 0.22% | 7.27% | -8.65% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.54% | -3.27% | 7.03% | -0.30% | 13.46% | 0.85% | -2.55% | -1.85% | 7.77% | -8.02% |
Разные валюты инструментов
TSY3.L торгуется в GBP, в то время как BIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции TSY3.L уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 2.30% против 2.85% соответственно.
TSY3.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 2.30%
BIL
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSY3.L и BIL
TSY3.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSY3.L vs. BIL — Ранг доходности на риск
TSY3.L
BIL
Сравнение TSY3.L c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSY3.L | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSY3.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TSY3.L и BIL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и BIL
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.90% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и BIL
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки BIL в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSY3.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -0.78% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -0.01% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -0.12% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -0.21% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | 0.00% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -0.26% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.00% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и BIL
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) составляет 2.11%, в то время как у SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.59% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 4.86% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 7.32% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 8.57% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 9.51% | -0.19% |