PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSY3.L с VDST.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSY3.L с VDST.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L).

TSY3.L и VDST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSY3.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TSY3.L и VDST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSY3.L и VDST.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF		1.29%-2.00%5.79%-1.65%7.59%0.51%-5.69%
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		2.44%-3.17%7.08%-0.26%12.57%0.13%-5.17%
Разные валюты инструментов

TSY3.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSY3.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 2.44%.

TSY3.L

1 день
-0.85%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.55%
1 год
0.66%
3 года*
1.51%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.30%

VDST.L

1 день
-0.25%
1 месяц
1.37%
С начала года
2.44%
6 месяцев
3.52%
1 год
1.37%
3 года*
2.22%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с TSY3.L:
TSY3.L с IBTU.LTSY3.L с BILTSY3.L с U10C.LTSY3.L с BBM3.LTSY3.L с VDTA.LTSY3.L с PRIT.LTSY3.L с BBRT.L
Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VGSHVDST.L с VSCA.LVDST.L с VHVE.LVDST.L с SHY

Сравнение комиссий TSY3.L и VDST.L

TSY3.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

TSY3.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSY3.L
Ранг доходности на риск TSY3.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSY3.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSY3.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSY3.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSY3.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSY3.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSY3.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSY3.LVDST.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.19

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.32

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.29

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

0.55

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSY3.L vs. VDST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSY3.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VDST.L равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSY3.L и VDST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSY3.LVDST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между TSY3.L и VDST.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSY3.L и VDST.L

Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.90%4.25%4.07%3.02%0.60%0.56%1.84%2.14%1.31%1.04%0.63%0.52%
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSY3.L и VDST.L

Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и VDST.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TSY3.LVDST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-0.36%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-0.11%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-0.36%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-0.03%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-0.03%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.02%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSY3.L и VDST.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSY3.LVDST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.52%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.76%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

7.16%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

8.94%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

9.01%

+0.31%