Сравнение TSXU с FITE
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) are both exchange-traded funds - TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.45%/yr for FITE.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и FITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 86.53%, что значительно выше, чем у FITE с доходностью 25.80%.
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 25.80%
- 1 год
- 39.53%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и FITE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 25.80% | -0.23% |
Correlation
The correlation between TSXU and FITE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. FITE — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FITE
Сравнение TSXU c FITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | FITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и FITE
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и FITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -36.90% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -9.44% | -15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -7.40% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и FITE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.63% | 27.15% | +63.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.63% | 23.00% | +67.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.63% | 23.26% | +67.37% |
Сравнение комиссий TSXU и FITE
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и FITE
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FITE в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.13% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and FITE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.13% for FITE.
TSXU is categorized as Leveraged Equities, while FITE is Technology Equities. TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while FITE tracks S&P Kensho Future Security Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.45% for FITE.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и FITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор