Сравнение TSWIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Equity (TSWIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TSWIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 17 дек. 1992 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TSWIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSWIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | -0.40% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TSWIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TSWIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.69% соответственно.
TSWIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 7.94%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWIX и VTI
TSWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TSWIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TSWIX
VTI
Сравнение TSWIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.52 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.54 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.30 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TSWIX и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWIX и VTI
Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | 7.71% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TSWIX и VTI
Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSWIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -55.45% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -12.30% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -25.36% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -35.00% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -5.54% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -8.08% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.60% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWIX и VTI
Transamerica International Equity (TSWIX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSWIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.48% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 9.75% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 19.02% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.41% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 18.29% | -0.98% |