PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWIX с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSWIX (Transamerica International Equity) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - TSWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, TSWIX returned 9.47%/yr vs 15.14%/yr for VTI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWIX charges 0.84%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности TSWIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Equity (TSWIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWIX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции TSWIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.47% против 15.14% соответственно.

TSWIX

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.29%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.47%
1 год
23.04%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.47%

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWIX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWIX
Transamerica International Equity		10.47%32.53%3.55%16.09%-14.05%13.23%6.75%21.14%-15.95%22.58%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between TSWIX and VTI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.68

The correlation between TSWIX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Equity

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с TSWIX:
TSWIX с FHLFXTSWIX с SPYTSWIX с THYIXTSWIX с ANDIXTSWIX с IMLAXTSWIX с CIVVXTSWIX с TLOFX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

TSWIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWIX
Ранг доходности на риск TSWIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWIXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.79

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.46

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.56

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

11.37

-3.68

TSWIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWIX и VTI

Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-55.45%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-8.92%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-19.30%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-25.36%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-35.00%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.86%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-8.01%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.01%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWIX и VTI

Transamerica International Equity (TSWIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.07% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.93%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

10.02%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

12.80%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.50%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.31%

-1.15%

Сравнение комиссий TSWIX и VTI

TSWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWIX и VTI

Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWIX
Transamerica International Equity		6.95%7.68%3.03%3.16%1.12%3.55%1.22%2.75%5.56%3.08%1.90%2.64%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TSWIX and VTI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSWIX has higher volatility (5.07%) compared to VTI (4.93%). In terms of maximum drawdown, TSWIX dropped -58.76% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWIX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор