PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		2.84%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции TSWEX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 9.38% против 7.01% соответственно.

TSWEX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-9.78%
1 год
-1.95%
3 года*
8.25%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.38%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с HDCTXTSWEX с LEXCX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий TSWEX и PSECX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TSWEX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.63

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.00

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.11

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

4.41

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PSECX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.63

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между TSWEX и PSECX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и PSECX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.66%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и PSECX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-31.13%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-8.36%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-18.47%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-31.13%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-6.09%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-3.90%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.10%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и PSECX

Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 3.27%, в то время как у 1789 Growth and Income Fund (PSECX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.54%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

7.74%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

13.18%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

11.92%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

13.18%

+3.16%