PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTFX с IMOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSTFX с IMOAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSTFX (Transamerica Stock Index) and IMOAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund) are both mutual funds - TSTFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Transamerica, while IMOAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 4.83%/yr for IMOAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for IMOAX.

Доходность

Сравнение доходности TSTFX и IMOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Stock Index (TSTFX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSTFX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у IMOAX с доходностью 5.06%.

TSTFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
9.80%
С начала года
9.80%
1 год
-14.13%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—

IMOAX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
5.06%
С начала года
5.06%
1 год
12.38%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSTFX и IMOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSTFX
Transamerica Stock Index		9.80%-17.03%24.66%25.99%-18.27%28.84%18.10%31.17%-4.75%14.78%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.06%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%8.88%

Correlation

The correlation between TSTFX and IMOAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.86

The correlation between TSTFX and IMOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Stock Index

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Часто сравнивают с TSTFX:
TSTFX с RESGXTSTFX с IAAAXTSTFX с RCKSXTSTFX с TADAXTSTFX с ALSMXTSTFX с DHAMXTSTFX с SVPFX
Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TLOFXIMOAX с TMLPXIMOAX с ICLAXIMOAX с TIMUXIMOAX с TISVX

Доходность на риск

TSTFX vs. IMOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTFX
Ранг доходности на риск TSTFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSTFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSTFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSTFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSTFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSTFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTFX c IMOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSTFXIMOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.55

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.25

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.04

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

8.89

-9.61

TSTFX vs. IMOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSTFX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа IMOAX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSTFX и IMOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSTFX и IMOAX

Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IMOAX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и IMOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSTFXIMOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-37.71%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.74%

-6.18%

-28.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.74%

-9.37%

-25.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-22.51%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-0.53%

-22.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.89%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

1.42%

+18.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TSTFX и IMOAX

Transamerica Stock Index (TSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что TSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSTFXIMOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.12%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

6.73%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

8.12%

+24.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

9.26%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

8.95%

+12.03%

Сравнение комиссий TSTFX и IMOAX

TSTFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IMOAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTFX и IMOAX

Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IMOAX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.01%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
TSTFX
Transamerica Stock Index		0.81%0.70%2.61%4.32%6.77%6.57%4.69%5.60%4.69%2.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSTFX and IMOAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSTFX has higher volatility (4.98%) compared to IMOAX (3.12%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs IMOAX's -37.71%.

IMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSTFX и IMOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор