PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTFX с IMLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSTFX с IMLAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSTFX (Transamerica Stock Index) and IMLAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - TSTFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Transamerica, while IMLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 6.68%/yr for IMLAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for IMLAX.

Доходность

Сравнение доходности TSTFX и IMLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Stock Index (TSTFX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSTFX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у IMLAX с доходностью 6.87%.

TSTFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
9.80%
С начала года
9.80%
1 год
-14.13%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—

IMLAX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
6.87%
С начала года
6.87%
1 год
15.85%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.68%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSTFX и IMLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSTFX
Transamerica Stock Index		9.80%-17.03%24.66%25.99%-18.27%28.84%18.10%31.17%-4.75%14.78%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		6.87%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%11.32%

Correlation

The correlation between TSTFX and IMLAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.89

The correlation between TSTFX and IMLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Stock Index

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с TSTFX:
TSTFX с RESGXTSTFX с IAAAXTSTFX с RCKSXTSTFX с TADAXTSTFX с ALSMXTSTFX с DHAMXTSTFX с SVPFX
Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с TAHTXIMLAX с TMLPXIMLAX с THYIXIMLAX с TSWIXIMLAX с TIMUXIMLAX с TLOFXIMLAX с TMIFX

Доходность на риск

TSTFX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTFX
Ранг доходности на риск TSTFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSTFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSTFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSTFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSTFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSTFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTFX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSTFXIMLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.56

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.22

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.13

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

9.23

-9.94

TSTFX vs. IMLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSTFX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа IMLAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSTFX и IMLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSTFX и IMLAX

Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и IMLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSTFXIMLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-46.65%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.74%

-7.62%

-27.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.74%

-12.99%

-21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-25.32%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-0.66%

-22.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.69%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

1.76%

+18.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TSTFX и IMLAX

Transamerica Stock Index (TSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSTFXIMLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.03%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.58%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

10.45%

+21.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

12.09%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

12.14%

+8.84%

Сравнение комиссий TSTFX и IMLAX

TSTFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IMLAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTFX и IMLAX

Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IMLAX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		6.46%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TSTFX
Transamerica Stock Index		0.81%0.70%2.61%4.32%6.77%6.57%4.69%5.60%4.69%2.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSTFX and IMLAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSTFX has higher volatility (4.98%) compared to IMLAX (4.03%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs IMLAX's -46.65%.

IMLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSTFX и IMLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор