PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTFX с FZALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSTFX с FZALX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSTFX (Transamerica Stock Index) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 16.25%/yr for FZALX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.

Доходность

Сравнение доходности TSTFX и FZALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Stock Index (TSTFX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSTFX показывает доходность 9.80%, а FZALX немного выше – 10.12%.

TSTFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
9.80%
С начала года
9.80%
1 год
-14.13%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—

FZALX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
10.12%
С начала года
10.12%
1 год
24.49%
3 года*
24.47%
5 лет*
16.25%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSTFX и FZALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSTFX
Transamerica Stock Index		9.80%-17.03%24.66%25.99%-18.27%28.84%18.10%31.17%-4.75%14.78%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		10.12%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%14.45%

Correlation

The correlation between TSTFX and FZALX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.89

The correlation between TSTFX and FZALX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Stock Index

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с TSTFX:
TSTFX с RESGXTSTFX с IAAAXTSTFX с RCKSXTSTFX с TADAXTSTFX с ALSMXTSTFX с DHAMXTSTFX с SVPFX
Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с IWLFZALX с FBGRXFZALX с MGCFZALX с MGKFZALX с SPMOFZALX с GSIFX

Доходность на риск

TSTFX vs. FZALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTFX
Ранг доходности на риск TSTFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSTFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSTFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSTFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSTFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSTFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTFX c FZALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSTFXFZALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.01

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.80

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.81

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

12.31

-13.03

TSTFX vs. FZALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSTFX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FZALX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSTFX и FZALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSTFX и FZALX

Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и FZALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSTFXFZALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-35.23%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.74%

-8.99%

-25.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.74%

-18.49%

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-23.25%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-0.70%

-22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-3.76%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

2.05%

+17.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TSTFX и FZALX

Transamerica Stock Index (TSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что TSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSTFXFZALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.68%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.73%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

12.56%

+19.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

16.77%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

18.08%

+2.90%

Сравнение комиссий TSTFX и FZALX

TSTFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FZALX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTFX и FZALX

Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FZALX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		3.67%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
TSTFX
Transamerica Stock Index		0.81%0.70%2.61%4.32%6.77%6.57%4.69%5.60%4.69%2.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSTFX and FZALX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSTFX has higher volatility (4.98%) compared to FZALX (4.68%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs FZALX's -35.23%.

FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSTFX и FZALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор