Сравнение TSTFX с FGLGX
TSTFX (Transamerica Stock Index) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 16.97%/yr for FGLGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.
Доходность
Сравнение доходности TSTFX и FGLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSTFX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 10.75%.
TSTFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- -14.13%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
FGLGX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение доходности по годам TSTFX и FGLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSTFX Transamerica Stock Index | 9.80% | -17.03% | 24.66% | 25.99% | -18.27% | 28.84% | 18.10% | 31.17% | -4.75% | 14.78% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 10.75% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 13.59% |
Correlation
The correlation between TSTFX and FGLGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between TSTFX and FGLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSTFX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск
TSTFX
FGLGX
Сравнение TSTFX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSTFX | FGLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.83 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 12.70 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSTFX и FGLGX
Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и FGLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSTFX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -36.42% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -9.43% | -25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.74% | -18.75% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -21.21% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | 0.00% | -22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.77% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 2.10% | +17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSTFX и FGLGX
Transamerica Stock Index (TSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что TSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSTFX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.65% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.95% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 12.80% | +19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.94% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.30% | +2.68% |
Сравнение комиссий TSTFX и FGLGX
TSTFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSTFX и FGLGX
Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FGLGX в 8.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 8.88% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
TSTFX Transamerica Stock Index | 0.81% | 0.70% | 2.61% | 4.32% | 6.77% | 6.57% | 4.69% | 5.60% | 4.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSTFX and FGLGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSTFX has higher volatility (4.98%) compared to FGLGX (4.65%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs FGLGX's -36.42%.
FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSTFX и FGLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор